効率的フロンティアの逆は？

質問

効率的フロンティアの逆はなに？ どういう状態？

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解答

いい質問です。結論から言うと、 効率的フロンティアの「逆」という正式な用語はありませんが、意味としては **「非効率なポートフォリオ（効率フロンティアの内側にある状態）」**です。 1 一言でいうと 「同じリスクでもっと儲かる方法があるのに、それを選んでいない状態」 2 具体的にどういう状態か 例えば A：リスク10、リターン8 B：リスク10、リターン5 このとき Bは完全に無駄 です。 なぜなら 同じリスク : より低いリターン だからです。 これが非効率です。 3 もう一つのパターン C：リスク15、リターン8 A：リスク10、リターン8 この場合 Cは無駄 なぜなら 同じリターン : より高いリスク だからです。 4 図での位置関係 効率的フロンティアは 一番上のカーブ その内側は全部 無駄な領域です。 5 比例っぽく言うと 効率的フロンティア 同じリスク : 最大リターン=同じリターン : 最小リスク 逆（非効率） 同じリスク : 低いリターンまたは同じリターン : 高いリスク 6 なぜこんな状態になるのか 主な原因は 分散が足りない 相関を考えていない 感情で銘柄を選んでいる 偏ったポートフォリオ 7 まとめ 「もっと良い組み合わせがあるのに、無駄なリスクや低いリターンを選んでいる状態」 さらに短くすると 「無駄を含んだポートフォリオ」

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