マクロプルーデンス政策とは

質問

マクロプルーデンス政策とはなんですか

解答

「マクロプルーデンス政策（Macroprudential Policy）」とは、金融システム全体の安定性を守ることを目的とした政策です。 主に中央銀行や金融監督当局が行います。 ■ 定義 > マクロ（macro）＝全体・経済全体、プルーデンス（prudence）＝慎重・健全性 > つまり、マクロプルーデンス政策とは、 > 金融システム全体が危機に陥らないよう、過剰なリスクを防ぐための仕組みや規制です。 ■ なぜ必要か？ 2008年のリーマンショック以降、「個別の銀行が健全でも、金融システム全体が連鎖的に崩れる可能性がある」と気づかれました。 そこで、次のような考え方が重視されるようになりました： * 個々の金融機関の健全性（ミクロプルーデンス） だけでは不十分 * 金融システム全体のリスクを管理（マクロプルーデンス） する必要がある ■ マクロプルーデンス政策の主な内容 政策・手法 説明 - - カウンターシクリカル資本バッファー 好景気時に銀行に多めに資本を積ませ、不況時に余裕を持たせる LTV比率制限 不動産ローンなどに対して、借入金額が担保価格の何％までかを制限 DSR（債務返済比率）制限 所得に対して、どの程度の返済が可能かを基準にローンを制限 ストレステスト 銀行が経済危機にどれくらい耐えられるかをシミュレーション システム上重要な金融機関（SIFI）への規制強化 巨大銀行などは倒れると影響が大きいため、特別な監視対象にする ■ マクロプルーデンス政策の目的 * 銀行・金融機関の破綻連鎖を防ぐ * 資産バブルの過熱を抑える * 金融危機の再発を防止する * 市場全体のリスクを可視化・コントロールする ■ 補足：ミクロプルーデンスとの違い 観点 ミクロプルーデンス マクロプルーデンス - -- 対象 個別の銀行や金融機関 金融システム全体 目的 個々の機関の健全性維持 金融危機の予防、波及リスク防止 対応方法 内部管理・個別規制 システム的リスクへの対応

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